Kodėl paprastumas kelia pavojų bankininkystėje


REUTERS/SCANPIX nuotr.

Ekonomika.lt

2013-08-28 07:04

Kylantis entuziazmas dėl paprastesnių bankų kapitalo taisyklių yra suprantamas, tačiau pavojingas. Mažesnis rizikos reguliavimas gali paversti finansines sistemas mažiau saugiomis ir kartu mažiau skolinančiomis realioje ekonomikoje, rašoma „The Financial Times“.

Vadinamasis nuosavo ir skolinto kapitalo santykis yra gana paprastas rodiklis. Vis dėlto čia nėra įtraukiamas rizikos faktorius, nes vienas litas paskolintas nerizikingai yra lygus litui, kuris paskolintas rizikingai. Taigi šis rodiklis nieko nepasako apie turimą banko turtą.

Vienodai vertinant rizikos ir įprastą kapitalą ir sprendžiant, kokią banko turto dalį jis gali sudaryti, galima tikėtis aiškių pasekmių. Bankai lengvai atsisakys nerizikingo turto, kuris neša mažai pelno ir telksis, suprantama, tieks rizikos kapitalu, kur grąža yra didesnė.

Nuosavo ir skolinto kapitalo faktorius dali pasitarnauti bankų priežiūros institucijoms, nes lengvai leidžia palyginti bankus tarpusavyje. Tačiau tik labai retai leis bankus drausminti, o dėmesys bus telkiamas tik į kapitalo santykį.

Visgi klientams yra sunku pasitikėti bankų kuriamais rizikos matavimo instrumentais, kadangi šie neretai būna neaiškūs ir pateikia skirtingus rezultatus. Pats metodas leidžia susidaryti įspūdį, kad taip lengviau palyginami bankai, tačiau tai yra tik iliuzija. Vadovaujantis tokiu požiūriu, bankas skolindamas ką tik susikūrusiam „startup‘ui“ ir ilgai vekiančiai tarptautinei kompanijai rizikuoja tokiu pačiu lygiu.

Tuo tarpu standartizuotas modelis ir kapitalo santykio modelis dalijasi dviem bruožais. Pirmiausia, jie supaprastina sudėtingą realų vaizdą, o tai yra pavojinga. Antra, beveik išnyksta riba tarp rizikingo ir įprasto turto, o tai sukuria bankams didesnes galimybes dažniau rizikuoti.

Kita problema yra ta, kad bankai parenka skirtinga metodologiją duomenų rinkimui, taigi informacija negali būti pilnai patikima. Priežiūros institucijos turėtų vienodinti šias patikimumo spragas, kol investuotojai ir klientai nenusisuko nuo bankų.

Kita vertus, tam tikrus bankų vertinimo modelius patvirtina pačios priežiūros institucijos. Ir tai nėra iki galo gerai, nes yra tokių modelių, kurie skaičiuoja 20 metus ir nebeatitinka šiandieninės ekonomikos realijų. Kol kas nei vienas modelis, numatantis ateitį, nėra tobulas, tačiau galima juos pagerinti. Rizikos matavimas pagal kapitalo pasiskirstymą yra labai svarbus, bet nedera pasitikėti tik vienu įrankiu.

 

Close

Dėl subsidijos pirmam būstui kreipėsi šimtai: paramą gaus ne visi

 Dėl subsidijos jaunoms šeimoms pirmam būstui regionuose, rugsėjo 4 d. duomenimis, kreipėsi 840 jaunų šeimų. Iš visų pateiktų prašymų 46 proc. prašymų buvo iš jaunų šeimų su vienu vaiku, 27 ...

Įspėjo: žmonės neturi būti baudžiami už tai, kad ieško geriausio paskolos pasiūlymo

 Gavus signalų, kad dėl aktyvaus domėjimosi ir paskolų pasiūlymų lyginimo gali brangti skolinimasis, Lietuvos bankas siunčia žinią rinkos dalyviams: kredito davėjai ir kredito reitingų kūrėjai klientus turi vertinti objektyviai ir nebausti jų ...

„Sodra“ perspėjo apie naują sukčių gudrybę: būkite budrūs

 Prasidėjus senatvės pensijų perskaičiavimui „Sodra“ sulaukė ir nerimą keliančių žinių iš gyventojų. Pranešta, kad kai kurie vyresnio amžiaus gyventojai sulaukė „svečių“, prisistačiusių esą iš ...

Ekspertai pataria, kaip išvengti grėsmių banko sąskaitai

 Lietuvai pasitvirtinus nacionalinę kibernetinio saugumo strategiją, virtualioje erdvėje kylančioms grėsmėms įvardyti ir išvengti valstybė skirs dar daugiau dėmesio. Nuo ko pradėti vartotojui, kurio dažniausiai naudojami įrankiai ...

100 tūkstančių gyventojų sulaukė „Sodros“ priminimų sumokėti skolas

 Daugiau nei 100 tūkstančių gyventojų, kurie privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas turi sumokėti patys, „Sodra“ išsiuntė priminimus sumokėti įmokas, kurios siekia nuo 36 iki 903 eurų. Iš viso išsiųsta ...

Paskola suteikia galimybę renovuoti sodybą ar butą

Daugelis šeimų, susidūrusių su gyvenamojo būsto renovavimu ar atnaujinimo darbais yra pastebėjusios, jog tiek kosmetinis, tiek didesnis remontas pareikalauja plačiai atverti piniginę. Įvairių įrankių, baldų įsigijimas, užmokesčiai ...

VMI siunčia priminimą tūkstančiams lietuvių: galite susigrąžinti permoką

 Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad visiems laiku bei teisingai užpildžiusiems ir pajamų deklaracijas pateikusiems gyventojams, pervedė Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permokas, rašoma išplatintame ...

Įsigalioja mokėjimų įstatymo pakeitimai: vartotojų laukia pokyčiai

 Šiandien įsigalioję Mokėjimų įstatymo pakeitimai sustiprins vartotojų interesų apsaugą. Jie įpareigoja rinkos dalyvius daugiau dėmesio skirti mokėjimų saugumui, o įvykus incidentui, didesnę nuostolių dalį prisiimti sau, rašoma ...

Lietuvos bankas ėmėsi veiksmų: blokuos apie 70 interneto svetainių

 Lietuvos banko nurodymu interneto svetainė www.globalfxm.com (AllProTech OÜ), nelegaliai siūliusi ir teikusi investicines paslaugas, lankytojams jau nepasiekiama. Iki metų pabaigos siekiama blokuoti apie 70 panašių interneto ...

„Sodra“ paruošė nemalonią dovaną: jau siunčiami laiškai

 „Sodra“ šiandien išsiuntė pranešimus 6321 gyventojui, kuriam šį mėnesį gali tekti savarankiškai sumokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoką. Pranešimai patalpinti ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas